라임자산운용, 자펀드 손실 6341억원…“무역펀드 반영 시 확대”

라임자산운용은 24일 자펀드 손실 규모가 6341억원 수준이라고 밝혔다.ⓒ라임자산운용

라임자산운용은 24일 자펀드 손실 규모가 6341억원 수준이라고 밝혔다.

라임운용은 이날 보도자료를 통해 “자펀드의 손실 규모는 지난 23일 기준으로 약 6341억원”이라며 “펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞다”고 말했다.

또 “총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 설명했다.

라임운용은 환매 연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입 금액이 약 1조6335억원이기 때문에 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것이란 입장이다.

라임운용은 “환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객들이 자펀드를 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식”이라며 “회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안 된다”고 강조했다.

또한 “환매 연기 중인 모펀드와 자펀드의 실사를 진행, 순차적으로 기준가에 반영하고 있다”며 “지난 13일 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호)의 기준가격을 조정했고 대부분의 자펀드들은 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다”고 전했다.

이어 “모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 이달 말에 추가 조정이 있을 예정이고 무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 이달 말에 있을 것”이라고 덧붙였다.